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流动性不足对期权交易的影响？如何识别流动性好的合约？
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2025/06/25 16:50:21
广东 期货通 百问百答
流动性不足对期权交易的影响：
- 交易成本上升：买卖价差扩大，投资者需以更不利的价格成交，侵蚀利润。
- 执行困难：缺乏对手方，尤其是大额订单，可能无法及时成交或需大幅折价。
- 价格波动加剧：少量交易即可引发价格剧烈波动，导致市场定价失真。
- 风险敞口扩大：难以平仓或调整头寸，尤其在市场急跌时可能无法止损。
- 策略失效：依赖快速交易的策略（如套利、高频交易）因延迟或成本过高而失效。
如何识别流动性好的合约：
- 成交量与持仓量：高成交量和持仓量表明市场活跃，流动性强。
- 买卖价差：价差越小（如0.01元），流动性越好。
- 市场深度：订单簿在不同价格水平上的挂单量充足，大额交易不易引发滑点。
- 合约类型：优先选择近月、平值（行权价接近标的现价）或高关注度的合约。
- 标的资产流动性：标的资产（如ETF、指数）流动性好，其期权合约通常更活跃。
总结：流动性不足会显著增加交易成本和风险，需通过成交量、价差、市场深度等指标筛选流动性好的合约，优先选择近月平值、成交活跃的期权。
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