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价差套利的基本策略有哪些？
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2025/05/24 17:13:42
广东 期货通 百问百答
1. 均值回归策略 ：假设价差围绕历史均值波动，偏离时反向操作（如价差过高时卖高买低）。
2. 趋势跟踪策略 ：顺势交易价差扩大或缩窄的趋势（如商品牛市中期现价差持续扩大）。
3. 动态对冲 ：根据波动率调整持仓比例，高波动时放宽止损，低波动时收紧。
4. 统计套利 ：利用协整模型捕捉价差规律，当残差偏离时建仓（如股票配对交易）。
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